Ordin · Banca Națională a României
Ordinul nr. 9/2007
privind raportarea de către instituțiile de credit a situației adecvării capitalului la nivel individual
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Regulamentul nr. 22/2006 14 decembrie 2006 (prevederi anume) privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investitii
- Regulamentul nr. 27/2006 14 decembrie 2006 (prevederi anume) privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investitii
Având în vedere dispozițiile
art. 165 și 169 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, precum și prevederile art. 23 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții,
în temeiul
art. 48 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României și al
art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
Banca Națională a României emite următorul ordin:
Articolul 1
Prezentul ordin stabilește forma și conținutul raportării situației privind adecvarea capitalului la nivel individual, solicitată instituțiilor de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții.
Articolul 2
Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 vor transmite trimestrial formularele de raportare a situației privind adecvarea capitalului la nivel individual Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, în termen de cel mult 25 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, și în termen de cel mult 28 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc, în formă letrică.
Articolul 3
(1)
Anexa nr. 1 la prezentul ordin conține modelele formularelor de raportare a situației privind adecvarea capitalului la nivel individual.
(2)
Anexa nr. 2 la prezentul ordin conține informații explicative referitoare la completarea formularelor de raportare.
Articolul 4
Casele centrale ale cooperativelor de credit completează formularele de raportare a situației privind adecvarea capitalului, prevăzute în anexa nr. 1, atât pe bază individuală, cât și la nivelul rețelei cooperatiste de credit din care fac parte.
Articolul 5
Formularele de raportare a situației privind adecvarea capitalului la nivel individual aferente primului trimestru al anului 2007 vor fi transmise cel târziu la data de 15 iunie 2007, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, și cel târziu la data de 18 iunie 2007, în formă letrică.
Articolul 6
În cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa nr. 1 vor fi obligatoriu completate pozițiile evidențiate în alb.
Articolul 7
Referințele aferente informațiilor explicative incluse în anexa nr. 2 sunt către prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport cu conținutul fiecărui element solicitat. În cazul în care există prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinării unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea și raportarea acestuia.
Articolul 8
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute la art. 226, respectiv
art. 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 .
Articolul 9
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 25 mai 2007. Nr. 9.
Anexa 1 Denumirea instituției de credit: _________________
Data raportării: _____/______/__________ Formular: MKR SA TDI RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREANȚĂ TRANZACȚIONALE ┌─────────────┐ Moneda │ │ └─────────────┘ POZIȚII CERINȚĂ DE CAPITAL (%) CERINȚE DE CAPITAL TOATE POZIȚIILE (-) EFECTUL DE REDUCERE AL POZIȚIILOR AFERENTE ANGAJAMENTELOR DE PRELUARE FERMĂ POZIȚII NETE (-) REDUCERI AFERENTE POZIȚIILOR DIN PORTOFOLIU DE TRANZACȚIONARE ACOPERITE PRIN DERIVATE DE CREDIT POZIȚII NETE SUPUSE CERINȚELOR DE CAPITAL LUNGI SCURTE LUNGI SCURTE PENTRU POZIȚIILE NETE LUNGI PENTRU POZIȚIILE NETE SCURTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TITLUL DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE, DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE 1. Risc general. Abordarea pe baza scadenței 1.1. Zona 1 0 <= 1 lună > 1 <= 3 luni > 3 <= 6 luni > 6 <= 12 luni 1.2. Zona 2 > 1 <= 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani 1.3. Zona 3 > 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 15 <= 20 (>9,3 <= 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani > 20 (> 10,6 <= 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani (> 12,0 <= 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani (> 20 pentru cupon de mai puțin de 3%) ani 1.a Poziție ponderată pusă în corespondență în toate benzile de scadență 10.00 1.b Poziție ponderată pusă în corespondență din zona 1 40.00 1.c Poziție ponderată pusă în corespondență din zona 2 30.00 1.d Poziție ponderată pusă în corespondență din zona 3 30.00 1.e1 Poziție ponderată pusă în corespondență între zonele 1 și 2 40.00 1.e2 Poziție ponderată pusă în corespondență între zonele 2 și 3 40.00 1.f Poziție ponderată pusă în corespondență între zonele 1 și 3 150.00 1.g Poziții ponderate rezidente expuse în corespondență 100.00 2. Risc general. Abordarea pe baza duratei 2.1. Zona 1 2.2. Zona 2 2.3. Zona 3 2.a Poziție ponderată pe baza duratei pusă în corespondență pentru fiecare zonă 2.00 2.b1 Poziție ponderată pe baza duratei pusă în corespondență între zonele 1 și 2 40.00 2.b2 Poziție ponderată pe baza duratei pusă în corespondență între zonele 2 și 3 40.00 2.c Poziție ponderată pe baza duratei pusă în corespondență între zonele 1 și 3 150.00 2.d Poziții reziduale ponderate pe baza duratei nepuse în corespondență 100.00 3. Risc specific 3.1. Titlul de creanță conform celei de-a doua categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) 0.00 3.2. Titlul de creanță conform celei de-a doua categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) 3.2.a Cu durata reziduală <= 5 luni 0.25 3.2.b Cu durata reziduală > 6 luni și <= 24 luni 1.00 3.2.c Cu durata reziduală > 24 luni 1.00 3.3. Titlul de creanță conform celei de-a treia categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) 8.00 3.4. Titlul de creanță conform celei de-a patra categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006) 12.00 3.5. Expuneri rezultate din securitizare supuse unei ponderi de 1250% sau supuse unei deduceri și facilități de trezorerie pentru care nu există rating. 4. Abordare specială pentru riscul aferent pozițiilor pe OPC 5. Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe bursă 6. Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe OTC 7. Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta Întocmit, Semnătura autorizată Semnătura autorizată .......................... .................... .................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) Denumirea instituției de credit: _________________ Data raportării: _____/______/__________ Formular: MKR SA EQU RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL ┌─────────────┐ Piața națională │ │ └─────────────┘ ┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐ │ │ POZIȚII │ │ │ │ ├─────────────┬────────┬─────────────┬───────┤Cerință │Cerințe│ │ │ TOATE │(-) Efec│ POZIȚII │Poziții│ de │ de │ │ │ POZIȚIILE │-tul de │ NETE │ nete │capital │capital│ │ │ │reducere│ │supuse │ (%) │ │ │ │ │al pozi-│ │cerin- │ │ │ │ │ │țiilor │ │ țelor │ │ │ │ │ │aferente│ │ de │ │ │ │ │ │angaja- │ │capital│ │ │ │ │ │mentelor│ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┤de pre- ├──────┬──────┤ │ │ │ │ │Lungi │ Scur-│ luare │ Lungi│ Scur-│ │ │ │ │ │ │ te │ fermă │ │ te │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ │ (7) │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │TITLURI DE CAPITAL DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PORTOFOLIUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANZACȚIONARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │1. Risc general │ │ │ │ │ │ │ 8.00 │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │1.1. Contracte futures pe │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │indici bursieri cu o largă│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │diversificare, tranzacți- │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │onate pe bursă, supuse │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │unei abordări speciale │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │1.2. Titluri de capital, │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │altele decât contractele │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │futures pe indici bursieri│ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │cu o largă diversificare │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ │tranzacționate pe bursă │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒▒▒│ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │2. Risc specific │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │2.1. Portofolii diversi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ficate, lichide și de │ │ │ │ │ │ │ 2.00 │ │ │foarte bună calitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │supuse unor cerință de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │capital reduse │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │2.2. Titluri de capital, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │altele decât portofolii │ │ │ │ │ │ │ 4.00 │ │ │diversificate, lichide și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de foarte bună calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │3. Abordare specială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru riscul de poziție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferent OPC-urilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │4. Abordare pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │marjă pentru futures și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │opțiuni tranzacționate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe bursă │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │5. Abordare pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │marjă pentru futures și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │opțiuni tranzacționate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe OTC │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───────┤ │6. Riscuri aferente opți- │▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │unilor, altele decât delta│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ └──────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───────┘ Întocmit, Semnătura autorizată Semnătura autorizată .......................... .................... .................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția) Denumirea instituției de credit: _________________ Data raportării: _____/______/__________ Formular: MKR SA FX RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR TOATE POZIȚIILE POZIȚII NETE Poziții SUPUSE CERINȚELOR DE CAPITAL (Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe valutele care sunt supuse tratamentului special pentru pozițiile puse în corespondență) CERINȚĂ DE CAPITAL (%) CERINȚE de CAPITAL LUNGI SCURTE Elemente memorandum: POZIȚII DE acoperire pentru scopul indicatorului de capital LUNGI SCURTE LUNGI SCURTE LUNGI SCURTE PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ LUNGI SCURTE PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE 1. Valute în a 2-a etapă a UEM 1,5 2. Valute supuse acordurilor interguvernamentale 3. Valute strâns corelate 4,00 4. Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite) 8,00 8,00 5. Aur 8,00 8,00 6. Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta Elemente memorandum: Poziții pe valute Euro monede ERM2 DKK EEK LTL SIT CYP LVL MTL SKK GBP SEK CHF Alte monede EEA USD CAD AUD JPY Alte monede decât cele ale EEA OPC-uri tratate ca valute distincte Întocmit ................................ (numele, prenumele și telefonul) Semnătură autorizată .............................. (numele, prenumele și funcția) Semnătură autorizată .............................. (numele, prenumele și funcția Denumirea instituției de credit: _________________ Data raportării: _____/______/__________ Formular: MKR SA COM RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE MARFĂ ┌─────────────┐ Marfa: │ │ └─────────────┘ TOATE POZIȚIILE POZIȚII NETE POZIȚII SUPUSE CERINȚELOR DE CAPITAL CERINȚĂ DE CAPITAL (%) CERINȚE DE CAPITAL LUNGI SCURTE ELEMENTE MEMORANDUM: Poziții care sunt în adevăratul sens finanțări de stocuri Lungi Scurte LUNGI SCURTE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) POZIȚII TOTALE PE MĂRFURI 1. Abordarea pe benzi de scadență 1.1. Banda de scandență <= 1 an 0 <= 1 lună > 1 <= 3 luni > 3 <= 6 luni > 6 <= 12 luni 1.2. Banda de scandență > 1 an și <= 3 ani > 1 <= 2 ani > 2 <= 3 ani 1.3. Banda de scadență > 3 ani 1.a. Poziții lungi și scurte puse în corespondență pentru fiecare bandă de scandență 1,50 1.b. Poziții puse în corespondență între două benzi de scandență 0,60 1.c. Poziții reziduale nepuse în corespondență 15,00 2. Abordarea extinsă pe benzi de scadență 2.1. Banda de scadență <= 1 an 0 <= 1 lună > 1 <= 3 luni > 3 <= 6 luni > 6 <= 12 luni 2.2. Banda de scadență > 1 an și <= 3 ani > 1 <= 2 ani > 2 <= 3 ani 2.3. Banda de scadență > 3 ani 2.a. Poziții lungi și scurte puse în corespondență pentru fiecare bandă de scandență 2.b. Poziții puse în corespondență între două benzi de scadență 2.c. Poziții reziduale nepuse în corespondență 15,00 3. Abordarea simplificată: Toate pozițiile 3.a. Poziții nete 3.b. Poziții brute 3,00 4. Abordarea pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe bursă 5. Abordarea pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe OTC 6. Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta 7. Risc de criză de lichiditate Întocmit, Semnătura autorizată Semnătura autorizată .......................... .................... .................... (numele, prenumele și telefonul) (numele, prenumele și funcția) (numele, prenumele și funcția)
Anexa 2 Formular; MKR SA TDI Ref list
Informații explicative aferente formularului: RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE ┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ID │ Denumire │ Referință & Comentarii │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ COLOANE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │1.2 │Toate pozițiile │Art. 3 și 21 din Regulamentul 22/ │ │ │ │27/2006. Acestea sunt poziții brute │ │ │ │care nu sunt compensate pe tipuri de│ │ │ │instrumente dar se exclud pozițiile │ │ │ │aferente angajamentelor de preluare │ │ │ │fermă subscrise sau sub-angajate de │ │ │ │către terțe părți (Anexa I, pct. 41,│ │ │ │a doua propoziție din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006). Referitor la distincția│ │ │ │între poziții Lungi și Scurte, care │ │ │ │se aplică de asemenea acestor pozi- │ │ │ │ții brute, a se vedea Anexa I, pct. │ │ │ │4, ultimul alineat din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3 │(-) Efectul de reducere al poziții-│ Anexa I, pct. 41, primul alineat, │ │ │lor aferente angajamentelor de │ultima propoziție din Regulamentul │ │ │preluare fermă │22/27/2006 și Anexa I, pct. 41, al │ │ │ │treilea alineat din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4.5.│Poziții nete │Anexa I, pct. 1-5 și 13 din Regula- │ │ │ │mentul 22/27/2006. Referitor la │ │ │ │distincția între pozițiile Lungi și │ │ │ │Scurte, a se vedea Anexa I, pct. 4, │ │ │ │ultimul alineat din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6.7.│REDUCERI AFERENTE POZIȚIILOR DIN │Anexa I, pct. 42-46 din Regulamentul│ │ │PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE │22/27/2006. Reduceri ale pozițiilor │ │ │ACOPERITE PRIN DERIVATE DE CREDIT │nete care sunt supuse unei cerințe │ │ │ │de capital pentru riscul specific │ │ │ │aferent derivatelor de credit │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 8 │Poziții nete supuse cerințelor de │Acele poziții nete pentru care, │ │ │capital │conform diferitelor abordări avute │ │ │ │în vedere în Anexa I la Regulamentul│ │ │ │22/27.2006, trebuie deținute │ │ │ │cerințe de capital. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Cerință de capital (%) │Cerința de capital, exprimată pro- │ │ │ │centual, pentru riscul de poziție │ │ │ │aferent pozițiilor nete relevante, │ │ │ │determinată potrivit diferitelor │ │ │ │abordări avute în vedere în Anexa I │ │ │ │la Regulamentul 22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 9 │Cerințe de capital │Cerința de capital pentru orice │ │ │ │poziție relevantă, determinată │ │ │ │potrivit Anexei I la Regulamentul │ │ │ │22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ RÂNDURI │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │Titluri de creanță tranzacționate, │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │din portofoliul de tranzacționare │tranzacționate care se află în │ │ │ │Portofoliul de Tranzacționare, │ │ │ │precum și cerințele de capital afe- │ │ │ │rente acestora pentru riscul de │ │ │ │poziție conform art. 9, alin 1(a) │ │ │ │din Regulamentul 22/27/2006, Anexei │ │ │ │I din Regulamentul 22/27/2006 și │ │ │ │art.2(b) din Regulamentul 13/18/2006│ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │Risc general. Abordarea pe baza │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │scadenței │tranzacționate supuse abordării pe │ │ │ │baza scadenței conform Anexei I, pct│ │ │ │17-24 din Regulamentul 22/27/2006, │ │ │ │precum și cerințele de capital afe- │ │ │ │rente stabilite în Anexa I, art. 25 │ │ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.1.│Zona 1 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.2.│Zona 2 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.3.│Zona 3 │Anexa I, pct. 20, Tabelul 2 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.a.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență în toate benzile de scadență │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.b.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență din zona 1 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.c.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență din zona 2 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.d.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență din zona 3 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │1.e1.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență între zonele 1 și 2 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │1.e2.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență între zonele 2 și 3 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.f.│Poziție ponderată pusă în corespon-│Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │dență între zonele 1 și 3 │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.g.│Poziții ponderate reziduale nepuse │Anexa I, pct. 19-25 din Regulamentul│ │ │în corespondență │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │Risc general. Abordarea pe baza │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │duratei │tranzacționate supuse abordării pe │ │ │ │baza duratei conform Anexei I, pct. │ │ │ │26-31 din Regulamentul 22/27/2006, │ │ │ │precum și cerințele de capital afe- │ │ │ │rente stabilite în Anexa I, pct. 32 │ │ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.1.│Zona 1 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.2.│Zona 2 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.3.│Zona 3 │Anexa I, pct. 29, Tabelul 3 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.a.│Poziție ponderată pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│ │ │pusă în corespondență pentru │22/27/2006 │ │ │fiecare zonă │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │2.b1.│Poziție ponderată pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│ │ │pusă în corespondență între zonele │22/27/2006 │ │ │1 și 2 │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │2.b2.│Poziție ponderată pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│ │ │pusă în corespondență între zonele │22/27/2006 │ │ │2 și 3 │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.c.│Poziție ponderată pe baza duratei, │Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│ │ │pusă în corespondență între zonele │22/27/2006 │ │ │1 și 3 │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.d.│Poziții reziduale ponderate pe baza│Anexa I, pct. 28-32 din Regulamentul│ │ │duratei, nepuse în corespondență │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3 │Risc specific │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │ │tranzacționate supuse cerințelor de │ │ │ │capital pentru riscul specific, pre-│ │ │ │cum și cerințele de capital aferente│ │ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ține │ │ │ │cont de ultima propoziție din Anexa │ │ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2007 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.1 │Titluri de creanță conform primei │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │categorii din Tabelul 1 (Anexa I, │tranzacționate supuse cerințelor de │ │ │pct. 14 din Regulamentul 22/27/ │capital pentru riscul specific, pre-│ │ │2006) │cum și cerințele de capital aferente│ │ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ține │ │ │ │cont de ultima propoziție din Anexa │ │ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2007 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.2 │Titluri de creanță conform celei │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │de-a două categorii din Tabelul 1 │tranzacționate supuse cerințelor de │ │ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│ │ │22/27/2006) │cum și cerințele de capital aferente│ │ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ține │ │ │ │cont de ultima propoziție din Anexa │ │ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2007 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.3 │Titluri de creanță conform celei │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │de-a treia categorii din Tabelul 1 │tranzacționate supuse cerințelor de │ │ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│ │ │22/27/2006) │cum și cerințele de capital aferente│ │ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ține │ │ │ │cont de ultima propoziție din Anexa │ │ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2007 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.4 │Titluri de creanță conform celei │Poziții pe instrumente de creanță │ │ │de-a patra categorii din Tabelul 1 │tranzacționate supuse cerințelor de │ │ │(Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │capital pentru riscul specific, pre-│ │ │22/27/2006) │cum și cerințele de capital aferente│ │ │ │conform Anexei I, pct. 14-16 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. A se ține │ │ │ │cont de ultima propoziție din Anexa │ │ │ │I, pct. 1 din Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2007 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.5.│Expuneri rezultate din securitizare│Anexa I, pct. 14 din Regulamentul │ │ │supuse unei ponderi de 1250% sau │22/27/2006 │ │ │supuse unei deduceri și facilități │ │ │ │de trezorerie pentru care nu există│ │ │ │rating │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4 │Abordare specială pentru riscul │Anexa I, pct. 47-56 din Regulamentul│ │ │aferent pozițiilor pe OPC │22/27/2006. Se aplică când pozițiile│ │ │ │de OPC-uri sau când instrumentele │ │ │ │suport nu sunt tratate potrivit │ │ │ │metodelor stabilite în Anexa V la │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. Se includ, │ │ │ │dacă este cazul, efectele plafonă- │ │ │ │rilor aplicabile, în cadrul cerin- │ │ │ │țelor de capital. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │ │ │futures și opțiuni tranzacționate │22/27/2006 │ │ │pe bursă │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │ │ │futures și opțiuni tranzacționate │22/27/2006 │ │ │pe OTC │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 7 │Riscuri aferente opțiunilor, │Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │ │ │altele decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ ALTELE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │Moneda │Anexa I, pct. 13 din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ │ │ │A se ține cont de faptul că cerința │ │ │ │de capital pentru riscul general și │ │ │ │specific va fi calculată separat pe │ │ │ │fiecare valută dar va fi raportată │ │ │ │agregat pentru toate valutele. │ └─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ Formular; MKR SA EQU Ref list Informații explicative aferente formularului: RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL ┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ID │ Denumire │ Referință & Comentarii │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ COLOANE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │1.2 │Toate pozițiile │Art. 3 și 21 din Regulamentul 22/ │ │ │ │27/2006. Acestea sunt poziții brute │ │ │ │care nu sunt compensate pe tipuri de│ │ │ │instrumente dar se exclud pozițiile │ │ │ │pe angajamente de preluare fermă │ │ │ │subscrise sau subangajate de către │ │ │ │terțe părți (Anexa I, pct. 41, a │ │ │ │doua propoziție din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006). Referitor la distincția│ │ │ │între pozițiile Lungi și Scurte,care│ │ │ │se aplică de asemenea acestor pozi- │ │ │ │ții brute, a se vedea Anexa I, pct. │ │ │ │4, ultimul alineat din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3. │(-) Efectul de reducere al poziții-│ Anexa I, pct. 41, primul alineat, │ │ │lor aferente angajamentelor de │ultima propoziție din Regulamentul │ │ │preluare fermă │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4.5.│Poziții nete │Anexa I, pct. 1-5 din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. Referitor la distincția │ │ │ │între pozițiile Lungi și Scurte, a │ │ │ │se vedea Anexa I, pct. 4, ultimul │ │ │ │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6. │Poziții nete supuse cerințelor de │Acele poziții nete care, potrivit │ │ │capital │diferitelor abordări avute în vedere│ │ │ │în Anexa I la Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2006, sunt supuse unei cerințe de │ │ │ │capital │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Cerință de capital (%) │Cerința de capital, exprimată pro- │ │ │ │centual, pentru riscul de poziție │ │ │ │aferent pozițiilor nete relevante, │ │ │ │determinată potrivit diferitelor │ │ │ │abordări avute în vedere în Anexa I │ │ │ │la Regulamentul 22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 7. │Cerințe de capital │Cerința de capital pentru orice │ │ │ │poziție relevantă, determinată │ │ │ │potrivit Anexei I la Regulamentul │ │ │ │22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ RÂNDURI │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │Titluri de capital din portofoliul │Poziții pe titluri de capital din │ │ │de tranzacționare │Portofoliul de Tranzacționare și │ │ │ │cerințele de capital aferente │ │ │ │acestora pentru riscul de poziție │ │ │ │potrivit art. 9, alin. 1(a) din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006, Anexei I │ │ │ │la Regulamentul 22/27/2006 și art. │ │ │ │2(b) din Regulamentul 13/18/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │Risc general │Poziții pe titluri de capital │ │ │ │supuse riscului general și cerințele│ │ │ │de capital aferente acestora potri- │ │ │ │vit Anexei I, art. 36 și 39-40 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.1 │Contracte futures pe indici bursi- │Anexa I, pct. 39-40 din Regulamentul│ │ │eri cu o largă diversificare, │22/27/2006 │ │ │tranzacționate pe bursă, supuse │ │ │ │unei abordări speciale │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.2 │Titluri de capital, altele decât │Anexa I, pct. 36 din Regulamentul │ │ │contractele futures pe indici │22/27/2006 │ │ │bursieri cu o largă diversificare │ │ │ │tranzacționate pe bursă │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │Risc specific │Poziții pe titluri de capital │ │ │ │supuse riscului specific și cerințe-│ │ │ │le de capital aferente acestora po- │ │ │ │trivit Anexei I, art. 34-35 și 39-40│ │ │ │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.1 │Portofolii diversificate, lichide │Anexa I, pct. 35 din Regulamentul │ │ │și de foarte bună calitate, supuse │22/27/2006 │ │ │unor cerințe de capital reduse │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.2.│Titluri de capital, altele decât │Anexa I, pct. 34 din Regulamentul │ │ │portofoliile diversificate, lichide│22/27/2006 │ │ │și de foarte bună calitate │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3 │Abordare specială pentru riscul de │Anexa I, pct. 47-56 din Regulamentul│ │ │poziție aferent OPC-urilor │22/27/2006. Se aplică când pozițiile│ │ │ │pe OPC-uri sau când instrumentele │ │ │ │suport nu sunt tratate potrivit │ │ │ │metodelor stabilite în Anexa V la │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006. Se includ, │ │ │ │dacă este cazul, efectele plafonă- │ │ │ │rilor aplicabile, în cadrul cerin- │ │ │ │țelor de capital. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │ │ │futures și opțiuni tranzacționate │22/27/2006 │ │ │pe bursă │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul │ │ │futures și opțiuni tranzacționate │22/27/2006 │ │ │pe OTC │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6 │Riscuri aferente opțiunilor, │Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │ │ │altele decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ ALTELE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │Piața națională │Poziția lungă sau scurtă în piață │ │ │ │va fi calculată pentru toate piețele│ │ │ │naționale în care banca deține │ │ │ │titluri de capital │ └─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ Formular; MKR SA FX Ref list Informații explicative aferente formularului: RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR ┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ID │ Denumire │ Referință & Comentarii │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ COLOANE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ 1 │Toate pozițiile: Lungi │Poziții brute aferente activelor, │ │ │ │sumelor de primit și altor elemente │ │ │ │similare la care se face referire │ │ │ │în Anexa III, pct. 2.1 din Regula- │ │ │ │mentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │Toate pozițiile: Scurte │Poziții brute aferente pasivelor, │ │ │ │sumelor de plătit și altor elemente │ │ │ │similare la care se face referire │ │ │ │în Anexa III, pct. 2.1 din Regula- │ │ │ │mentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3-4 │Element memorandum: Poziții de │Anexa III, pct. 2.1, antepenultimul │ │ │acoperire pentru scopul indica- │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │ │ │torului de capital │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5-6 │Poziții nete │Anexa III, pct. 2.1, ultimul alineat│ │ │ │din Regulamentul 22/27/2006. Pozi- │ │ │ │țiile nete sunt calculate pe fiecare│ │ │ │valută, în consecință putând rezultă│ │ │ │simultan poziții lungi și scurte. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │7,8,9│Poziții supuse cerințelor de │Anexa III, pct. 2.2, 3.1 și 3.2 din │ │ │capital │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Cerință de capital (%) │Anexa III, pct. 1, 3.1 și 3.2 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 10 │Cerințe de capital │Cerința de capital pentru orice │ │ │ │poziție relevantă potrivit Anexei │ │ │ │III la Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ RÂNDURI │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE │Poziții pe valute, altele decât │ │ │DECÂT CELE DE RAPORTARE │moneda de raportare și cerințele de │ │ │ │capital aferente acestora, potrivit │ │ │ │art. 9, alin 1(b) din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006, Anexei III, pct. 2.2 │ │ │ │(pentru conversia în moneda de ra- │ │ │ │portare) din Regulamentul 22/27/2006│ │ │ │și art. 2(c) din Regulamentul │ │ │ │13/18/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │Valute în a 2-a etapă a UEM │Pozițiile și cerințele de capital │ │ │ │aferente acestora pentru valutele │ │ │ │la care se face referire în Anexa │ │ │ │III, pct. 3.2, ultimul alineat din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │Valute supuse acordurilor intergu- │Pozițiile și cerințele de capital │ │ │vernamentale │aferente acestora pentru valutele │ │ │ │la care se face referire în Anexa │ │ │ │III, pct. 3.2, primul alineat din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3 │Valute strâns corelate │Pozițiile și cerințele de capital │ │ │ │aferente acestora pentru valutele │ │ │ │la care se face referire în Anexa │ │ │ │III, pct. 3.1, din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4 │Toate celelalte valute (inclusiv │Pozițiile și cerințele de capital │ │ │OPC-uri tratate ca valute diferite)│aferente acestora pentru valutele │ │ │ │supuse procedurii generale la care │ │ │ │se face referire în Anexa III, pct. │ │ │ │1 și 2.2 din Regulamentul 22/27/2006│ │ │ │De asemenea, este relevant să se ia │ │ │ │în considerare pozițiile nepuse în │ │ │ │corespondență care rezultă din │ │ │ │aplicarea tratamentelor speciale │ │ │ │avute în vedere în Anexa III, pct. │ │ │ │pct. 3.1 și 3.2 din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5 │Aur │Pozițiile și cerințele de capital │ │ │ │aferente acestora pentru valutele │ │ │ │supuse procedurii generale la care │ │ │ │se face referire în Anexa III, pct. │ │ │ │1 și 2.2 din Regulamentul 22/27/2006│ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6 │Riscuri aferente opțiunilor, altele│Anexa I, pct. 5, al doilea alineat │ │ │decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Elemente memorandum: Poziții pe │Potrivit codificării internaționale │ │ │valute │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Euro │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │monede ERM2 │Monede participante la Mecanismul │ │ │ │Ratelor de Schimb 2 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │GBP │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │SEK │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │CHF │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Alte monede EEA │Alte monede ale țărilor din Spațiul │ │ │ │Economic European │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │USD │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │CAD │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │AUD │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Alte monede decât cele ale EEA │Celelalte valute, altele decât │ │ │ │moneda de raportare. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │OPC-uri tratate ca valute distincte│Anexa III, pct. 2.1, penultimul │ │ │ │alineat din Regulamentul 22/27/2006 │ └─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ Formular; MKR SA COM Ref list Informații explicative aferente formularului: RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE MARFĂ ┌─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ ID │ Denumire │ Referință & Comentarii │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ COLOANE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ 1.2 │Toate pozițiile: Lungi / Scurte │Poziții brute lungi/scurte conside- │ │ │ │rate a fi poziții pe aceeași marfă │ │ │ │potrivit Anexei IV, pct. 1 și 7 │ │ │ │(vezi de asemenea pct. 13) din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3.4 │Elemente memorandum: Poziții care │Anexa IV, pct. 3 din Regulamentul │ │ │sunt în adevăratul sens finanțări │22/27/2006 │ │ │de stocuri │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5,6 │Poziții nete │Anexa IV, pct. 6 din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 7 │Poziții supuse cerințelor de │Acele poziții nete care, potrivit │ │ │capital │diferitelor abordări avute în vedere│ │ │ │în Anexa IV la Regulamentul 22/27/ │ │ │ │2006, sunt supuse cerințelor de │ │ │ │capital. │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │Cerință de capital (%) │Cerința de capital, exprimată pro- │ │ │ │centual, pentru riscurile de piață │ │ │ │aferente pozițiilor nete,determinată│ │ │ │potrivit diferitelor abordări avute │ │ │ │în vedere în Anexa IV la Regulamen- │ │ │ │tul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 8 │Cerințe de capital │Cerința de capital pentru orice │ │ │ │poziție relevantă potrivit Anexei │ │ │ │IV la Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ RÂNDURI │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │POZIȚII TOTALE PE MĂRFURI │Poziții pe mărfuri și cerințele de │ │ │ │capital aferente pentru riscul de │ │ │ │piață, determinate potrivit art. 9, │ │ │ │alin. 1(b) din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006, Anexei IV la Regulamen- │ │ │ │tul 22/27/2006 și art. 2(c) din │ │ │ │Regulamentul 13/18/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │Abordarea pe benzi de scadență │Poziții pe mărfuri supuse abordării │ │ │ │pe Benzi de Scadență, așa cum se │ │ │ │face referire în Anexa IV, pct. 13- │ │ │ │18 din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.1.│Banda de scadență ≤ 1 an │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.2.│Banda de scadență > 1 an ≤ 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.3.│Banda de scadență > 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.a.│Poziții lungi și scurte puse în │Anexa IV, pct. 17(a), din Regula- │ │ │corespondență pentru fiecare bandă │mentul 22/27/2006 │ │ │de scadență │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.b.│Poziții puse în corespondență între│Anexa IV, pct. 17(b), din Anexa IV │ │ │două benzi de scadență │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1.c.│Poziții reziduale nepuse în │Anexa IV, pct. 17(c), din Anexa IV │ │ │corespondență │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │Abordarea extinsă pe benzi de │Poziții pe mărfuri supuse abordării │ │ │scadență │Extinse pe Benzi de Scadență, așa │ │ │ │cum se face referire în Anexa IV, │ │ │ │pct. 21 din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.1.│Banda de scadență ≤ 1 an │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.2.│Banda de scadență > 1 an ≤ 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.3.│Banda de scadență > 3 ani │Anexa IV, pct. 13, Tabelul 1 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.a.│Poziții lungi și scurte puse în │Anexa IV, pct. 17(a) și 21, Tabelul │ │ │corespondență pentru fiecare bandă │2 din Regulamentul 22/27/2006 │ │ │de scadență │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.b.│Poziții puse în corespondență între│Anexa IV, pct. 17(b) și 21, Tabelul │ │ │două benzi de scadență │2 din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.c.│Poziții reziduale nepuse în │Anexa IV, pct. 17(c) și 21, Tabelul │ │ │corespondență │2 din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 3 │Abordarea simplificată: Toate │Poziții pe mărfuri supuse abordării │ │ │pozițiile │Simplificate, așa cum se face refe- │ │ │ │rire în Anexa IV, pct. 19-20 din │ │ │ │Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 4 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa IV, pct. 8, al doilea alineat │ │ │futures și opțiuni tranzacționate │din Regulamentul 22/27/2006 │ │ │pe bursă │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5 │Abordarea pe bază de marjă pentru │Anexa IV, pct. 8, al treilea alineat│ │ │futures și opțiuni tranzacționate │din Regulamentul 22/27/2006 │ │ │pe OTC │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 6 │Riscuri aferente opțiunilor, altele│Anexa IV, pct.10, al treilea alineat│ │ │decât riscul delta │din Regulamentul 22/27/2006 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 7 │Risc de criză de lichiditate │Anexa IV, pct. 5 din Regulamentul │ │ │ │22/27/2006 │ ├─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤ │ ALTELE │ ├─────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │Marfa │Anexa IV, pct. 17-20 din Regulament │ │ │ │22/27/2006. A se ține cont de faptul│ │ │ │că cerința de capital pentru riscul │ │ │ │de marfă va fi calculată separat pe │ │ │ │fiecare marfă, dar va fi raportată │ │ │ │agregat pentru toate mărfurile. │ └─────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.